Heute hatte ich wahrlich GLÜCK gehabt. Um die Osterzeit hatte ich keine Zeit für die ComStage ETF-Meisterschaft und hatte daher mein Portfolio liquidiert. Die ca. 15 Positionen wurden auf 1Stk zurückgefahren. Da ich aber keine Glasskugel habe, setzte ich ein paar Order “auf gut Glück” rein, mit niedrigen Order-Limits – Mal übertrieben, mal nah dran.
Heute musste ich aber auf einen Blick ins Portfolio stauen.
Für den 07.04.2010 um 12:33 Uhr wurde vom ETF “ComStage ETF Dow Jones Industrial AverageTM” (WKN: ETF010) 30 Stk @ 65,58 Euro und 38 Stk @ 65,58 Euro gekauft und schön verbucht.
Das Problem daran war, dass der ETF010 an diesem Tag bei Mid 85 gehandelt wurde. Daher verkaufte ich (virtuell) am 07.04.2010 um 14:18 Uhr den ETF “ComStage ETF Dow Jones Industrial AverageTM” 68 Stk @ 84,65 Euro, was dann ca. 1296 Euros virtueller Spielgewinn war.
Generell war meine Performance bisher eher dürftig, sodass diese 1296 Euros ca. 2/5 meines aktuellen Spielgewinns ausmachen. Toll!
Was war geschehen? Dafür gibt es viele Begründungen, z.B.
(1) Irgendein Marktteilnehmer hat tatsächlich an der Referenzbörse Stuttgart eine (unlimitierte) Market Order reingesetzt, die bei plötzlich einsetztender Mittagspause-Marktilliquidät mit einer unverschämten (echten) Limit Order wegrasiert wurde.
(2) An der Referenzbörse in Stuttgart hat ein Marktteilnehmer seine API mit einem Testsignal geprüft, was von ComStage als echte Handelsaktivität verzeichnete.*
(3) Im Rechner bei der ComStage hat sich am 07.04.2010 um 12:33 Uhr ein Zahlenfehler eingeschlichen als die Bids und Asks des ETF010 berechnet wurden.*
*Da gleichzeitig Handelsaktivität (Trade Size) bei der Referenzbörse auftauchte, wurden dann der gebotende Verkaufspreis im (virtuellen) Börsenspiel als WAHR geflaged, sodass meine (unverschämte virtuelle) Limit Order durchgewunken wurde.
Ich werde es wohl nie erfahren. Oder ich mache mir die Mühe in den Trade & Sales Tabellen von der Referenzbörse Stuttgart nachzuschauen. Hmm, Nööö gehe jetzt Schlafen. Gute Nacht!
Ein Link über Datenfilterung bei Börsendaten: http://www.tickdata.com/pdf/Tick_Data_Filtering_White_Paper.pdf
[...] Zu früh gefreut – ZAHLT sich Ehrlichkeit aus? Abgelegt unter: ETF — by ulfh @ 15:56 Tags: ETF-Meisterschaft, Fair Play, Rückabwicklung Also ich war fair und habe der ComStage mitgeteilt, dass beim Börsenspiel bzw ETF-Meisterschaft (wo es immerhin um eine schicke Reise als Gewinn geht) ein Fehler entstanden ist (von den ich Vorteile gehabt hätte). Siehe: http://rechnen.wordpress.com/2010/04/07/bad-data-beim-borsenspiel/ [...]
Pingback von Zu früh gefreut – ZAHLT sich Ehrlichkeit aus? « Rechnen — 9. April 2010 @ 15:57 |